Contenu des enseignements du Master II Professionnalisé MBFI

Année Universitaire 2010 - 2011

 

Certification AMF: Les étudiants du master MBFI suivent une formation en E-learning pour préparer la certification AMF avec un examen final réalisé par un organisme certificateur agrée par l’Autorité des Marchés Financiers.

 

 

Les cours sont organisés en modules d'enseignements. Une partie de ces enseignements est dispensée en langue Anglaise.

Ces modules sont complétés par une série de séminaires : produits, marchés financiers et gestion de portefeuille, organisée par ACI Monaco

(30 heures de séminaires repartis dans l'année).
Les plans de cours sont disponibles en ligne.

 

 

 
Intitulé de l'enseignement
Nom de l'enseignant
Heures de cours
 
Module 1. Management des Risques
Evaluation des risques financiers et bancaires
18
Gestion des Risques de Taux
Techniques de gestion des risques de taux et de change

F. Ciosi
E. Nasica
Nabil Lahmek

12
9
Couverture et marché des options

D. Torre
J. Lefesvre

12
12
 
Module 2. Marchés Finaciers et Allocation d'Actifs
Gestion Quantitative
Gestion quantitative et allocation benchmarkée
Part 1 - Part 2
X. Barberis
L. Deville
F. Pechamat
9
9
6
Produits Structurés
Options et produits structurés II
Ph.Giordan
J. Huston
A. Schwabacher
J. Duniague

12
9
3
6

Environnement Economique et Financier
12
3
 
Module 3. Evaluation et Notation d'Entreprises
Evaluation d'Entreprise
Diagnostic bancaire de l'entreprise

N. Tigli
R. Huylebroeck
C.Prod'homme
G.Masquefa

12
12
9
9

Notation et Analyse Financière
Corporate finance et évaluation des entreprises
A. Blazy
18
Réglementation prudentielle et cotations d'entreprises
M. Menot
18
15
   
 
Module 4. Gestion de Patrimoine et Fiscalité
Fiscalité Comparée
Gestion de patrimoine et fiscalité comparée
G. Lipari
M. Debay
I. Bonnefois
12
6
6
Ingénierie Patrimoniale et montages Financiers Off Shore I. Francescon 12
 
Module 5. Langue et Informatique
Economic and Financial Issues
Job interviews
D.Crookall
12
Economic and financial issues
M.Pilkington
18
Informatique
Initiation à VBA
15
 
Séminaires : produits, marchés financiers et gestion de portefeuille
ACI Monaco
18
Stage de 6 mois minimum en entreprise

 

Références bibliographiques et notions à connaître avant d'intégrer le Master MBFI:

En Finance de marché: HULL, JOHN. (2008), Options, Futures and Other Derivatives, Pearson Education, 7e édition.

 

En Finance d'entreprise: BERK, JONATHAN. ET PETER. DEMARZO, Corporate Finance, Pearson International, 2e édition.

 

1. Actualisation, calcul des taux d'intérêts à différentes échéances (structure à terme des taux), taux Forwards. 2. Evaluation du prix d'un titre a revenus fixes (obligation), duration, sensibilité, convexité.

3. Principe de base des Swaps (taux, devises), Futures, Forwards.

4. Coût du capital, effet de levier, choix d'investissement.

5. Théorie du portefeuille, diversification et modèles d'équilibre du marché financier (CAPM,APT).

6. Stratégies de bases sur les options Vanilles et connaissance des Grecs.

7. Mécanismes de base du modèle Black and Scholes.

MBFI - Management Bancaire et Finance Internationale
Partenaires: