MBFI - Management Bancaire et Finance Internationale

Contenu des enseignements du Master II Professionnalisé MBFI

Année Universitaire 2010 - 2011

Certification AMF: Les étudiants du master MBFI suivent une formation en E-learning pour préparer la certification AMF avec un examen final réalisé par un organisme certificateur agrée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Les cours sont organisés en modules d'enseignements. Une partie de ces enseignements est dispensée en langue Anglaise.

Ces modules sont complétés par une série de séminaires : produits, marchés financiers et gestion de portefeuille, organisée par ACI Monaco

(30 heures de séminaires repartis dans l'année).
Les plans de cours sont disponibles en ligne.

	Intitulé de l'enseignement	Nom de l'enseignant	Heures de cours

Module 1. Management des Risques
Evaluation des risques financiers et bancaires	Evaluation des risques financiers et bancaires	O. Bruno	18
Gestion des Risques de Taux	Techniques de gestion des risques de taux et de change	F. Ciosi E. Nasica Nabil Lahmek	12 9
Couverture et marché des options	Options et produits structurés I	D. Torre J. Lefesvre	12 12

Module 2. Marchés Finaciers et Allocation d'Actifs
Gestion Quantitative	Gestion quantitative et allocation benchmarkée Part 1 - Part 2	X. Barberis L. Deville F. Pechamat	9 9 6
Produits Structurés	Options et produits structurés II	Ph.Giordan J. Huston A. Schwabacher J. Duniague	12 9 3 6
Environnement Economique et Financier	Marchés financiers internationaux	A. Cartapanis	12
	Marché des permis d'émission	C. Charlier	3


Module 3. Evaluation et Notation d'Entreprises
Evaluation d'Entreprise	Diagnostic bancaire de l'entreprise	N. Tigli R. Huylebroeck C.Prod'homme G.Masquefa	12 12 9 9
Notation et Analyse Financière	Corporate finance et évaluation des entreprises	A. Blazy	18
	Réglementation prudentielle et cotations d'entreprises	M. Menot	18
	US accounting and financial analysis	M. Mantock	15


Module 4. Gestion de Patrimoine et Fiscalité
Fiscalité Comparée	Gestion de patrimoine et fiscalité comparée	G. Lipari M. Debay I. Bonnefois	12 6 6
Fiscalité Comparée	Ingénierie Patrimoniale et montages Financiers Off Shore	I. Francescon	12

Module 5. Langue et Informatique
Economic and Financial Issues	Job interviews	D.Crookall	12
Economic and Financial Issues	Economic and financial issues	M.Pilkington	18
Informatique	Initiation à VBA	A. Milleliri	15

Séminaires : produits, marchés financiers et gestion de portefeuille		ACI Monaco	18
Stage de 6 mois minimum en entreprise

Références bibliographiques et notions à connaître avant d'intégrer le Master MBFI:

En Finance de marché: HULL, JOHN. (2008), Options, Futures and Other Derivatives, Pearson Education, 7e édition.

En Finance d'entreprise: BERK, JONATHAN. ET PETER. DEMARZO, Corporate Finance, Pearson International, 2e édition.

1. Actualisation, calcul des taux d'intérêts à différentes échéances (structure à terme des taux), taux Forwards. 2. Evaluation du prix d'un titre a revenus fixes (obligation), duration, sensibilité, convexité.

3. Principe de base des Swaps (taux, devises), Futures, Forwards.

4. Coût du capital, effet de levier, choix d'investissement.

5. Théorie du portefeuille, diversification et modèles d'équilibre du marché financier (CAPM,APT).

6. Stratégies de bases sur les options Vanilles et connaissance des Grecs.

7. Mécanismes de base du modèle Black and Scholes.

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